大奖章基金的公司投资策略

2024-05-28 20:25

1. 大奖章基金的公司投资策略

20年来,西蒙斯的复兴科技对冲基金在全球市场进行交易,并且使用了复杂的数学模型去分析并执行交易,其中很多过程已经完全自动化了。复兴科技公司使用了程序模型来预测那些易于交易的金融工具价格。这些程序模型的建立是在大量数据收集之后,通过寻找那些非随机行为来进行预测。为了建立这些程序模型,复兴公司雇佣了大量的非金融背景的专业人士,包括数学家,物理学家,社会学家和统计学家。在公司位于东锡托基特的办公室里,有三分之一的雇员都拥有博士学位。 主要通过对历史数据的统计,找出金融产品价格、宏观经济、市场指标、技术指标等各种指标间变化的数学关系,发现市场目前存在的微小获利机会,并通过杠杆比率进行快速而大规模的交易获利。现在大奖章基金的投资组合包含了全球上千种股市以及其他市场的投资标的,模型对国债、期货、货币、股票等主要投资标的的价格进行不间断的监控,并作出买入或卖出的指令。

大奖章基金的公司投资策略

2. 大奖章基金的介绍

大奖章基金大奖章基金成立于1988年3月,是美国私募基金公司文艺复兴科技公司的第一支基金产品,产品的基金经理是两位美国著名的数学家:西蒙斯和埃克斯,他们分别于1967年和1976年获得学界最高荣誉,美国数学学会5年一度的伟布伦奖,这是大奖章基金名称的由来。

3. 大奖章基金的创建公司

 复兴科技公司创立于1982年成立于纽约。其公司董事,总裁和首席执行官三职为一身的就是该公司的创始人——詹姆斯-西蒙斯。作为一家私人对冲基金管理公司,复兴科技公司拥有275名雇员。旗下三个基金管理着150亿美元资产。该公司由詹姆斯-西蒙斯(James Simons)于1982年设立,从1989年期起,复兴科技公司的大奖章基金(Medallion)的年回报率平均高达35%,大奖章基金被誉为是最成功的对冲基金。 复兴科技公司旗下有三个基金公司,分别是MEDALLION FUND,NOVA FUND和The Renaissance Institutional Equities Fund(文艺复兴机构股票基金),于后两者侧重投资纳斯达克股票市场以及面向机构投资者不同,大奖章基金只采用非股票工具,并且面对全球市场。其在美国国内的交易工具包括商品期货(能源、玉米、小麦、大豆等)和美国国债券。境外交易包括汇率期货、商品期货和外国债券。大奖章基金拥有自己的内部交易席位,由大约20名交易员组成。每周的交易从周一早上澳大利亚开市到周五美国市场闭市。复兴科技公司收取的管理费用在5%,利润参与率在36%,两者都分别高于2%和20%的同行标准。

大奖章基金的创建公司